Badr Hassoun
Paris
Overview
3
3
years of professional experience
1
1
Certification
Work History
R&D Intern
Societe Generale
Paris
04.2025 - Current
- Mise en œuvre des techniques d’optimisation dynamique.
- Développé des outils pour une allocation optimale du passif afin de minimiser les coûts.
- Réalisation des modélisations stochastiques des taux d’intérêt
- Application des méthodes de contrôle stochastique optimal et reinforcement learning pour une prise de décision améliorée.
FX assistant Trader/Quant
Attijari Wafabank CIB
Casablanca
02.2024 - 08.2024
- Pricing des options FX Vanilles et exotiques (Garman-Kohlhagen, Heston et Schwartz);
- Modélisation de la volatilité (Historique, Implicite et future)
- Implementation d'une platforme (Pricer) pour optimisation;
- Implémentation des stratégies de Hedging
- Optimisation des portefeuilles (Markowitz et Contrôles optimaux stochastiques)
Actuaire vie
Société Générale | La Marocaine Vie
Casablanca
06.2023 - 08.2023
- Calcul des provisions en Dirham et à support multiple;
- Calcul des capitaux sous risque;
- Développement d'une application en utilisant R Shiny pour optimiser les calculs;
- Pricing de la garantie de plancher en utilisant le modèle de Black-Scholes
Actuaire, stagiare
Sanlam Assurances
Agadir
07.2022 - 07.2022
- Étude statistique d'une base de données de sinistres en utilisant SPSS
- Développement d'une application en VBA pour automatiser la saisie des informations clients.
Education
Master 2 - Mathématiques De La Finance (EX DEA Lamberton)
Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées / Université Gustave Eiffel
09-2025
Cycle Ingénieur d'État - Actuariat & Finance
Institut National De Statistique Et D'Économie Appliquée
06-2024
Classes Préparatoires pour les Grandes Écoles - Mathématique & Physique
Lycée Med Reda Slaoui
01.2021
Skills
- Calcul stochastique
- Modèles de volatilité
- Optimisation de portefeuille
- Gestion des risques
- Modélisation des taux d'intérêt
- Processus de saut
- Méthodes de Monte Carlo
- Théorie des options
- Assurance vie
- Assurance non-vie
- Tarification
- Provisionnement
- Régimes de pensions
- Méthodes numériques
- Produits structurés en actuariat
- Statistiques inférentielles
- Statistiques multivariées
- Régression
- ANOVA
- ACP
- AFC
- Séries temporelles
- Neural Networks
- Arbres de décision
- SVM
- Xgboost
- Python
- C
- R
- SAS
- LATEX
- Excel VBA
- Suite Office
Certification
- Spécialisation Machine Learning, Stanford University (Coursera)
- Mathématiques de la finance, MIT (MIT OPEN COURSES)
Languages
French
Advanced (C1)
English
Advanced (C1)
Timeline
R&D Intern
Societe Generale
04.2025 - Current
FX assistant Trader/Quant
Attijari Wafabank CIB
02.2024 - 08.2024
Actuaire vie
Société Générale | La Marocaine Vie
06.2023 - 08.2023
Actuaire, stagiare
Sanlam Assurances
07.2022 - 07.2022
Classes Préparatoires pour les Grandes Écoles - Mathématique & Physique
Lycée Med Reda Slaoui
Master 2 - Mathématiques De La Finance (EX DEA Lamberton)
Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées / Université Gustave Eiffel
Cycle Ingénieur d'État - Actuariat & Finance
Institut National De Statistique Et D'Économie Appliquée